Financial Math——BSDE视角下的衍生品定价
报告人：杜恺 (复旦大学)
时间：2025-12-29 14:00-16:00
地点：智华楼-四元厅
报告摘要：本报告以经典金融衍生品定价为主线，从无套利定价原理出发，引入倒向随机微分方程（BSDE）的基本概念，说明BSDE如何刻画价格过程与对冲策略，并展示其与马氏过程、Feynman–Kac公式及定价偏微分方程之间的关系，通过若干标准期权模型说明BSDE方法的直观与统一视角。
报告人简介：杜恺，复旦大学上海数学中心长聘副教授、博士生导师，曾任职于苏黎世联邦理工学院（ETH）、澳大利亚Wollongong大学，主要研究方向包括随机分析、偏微分方程、最优控制、强化学习等，曾获国家级青年人才项目资助、上海市“东方学者”称号、上海市自然科学奖二等奖（独立完成人）。
